Moving Average Bounce

Moving Averages: Was sind sie unter den populärsten technischen Indikatoren, gleitende Durchschnitte werden verwendet, um die Richtung des aktuellen Trends zu messen. Jede Art von gleitendem Durchschnitt (üblicherweise in diesem Tutorial als MA geschrieben) ist ein mathematisches Ergebnis, das durch Mittelung einer Anzahl von vergangenen Datenpunkten berechnet wird. Einmal bestimmt, wird der daraus resultierende Durchschnitt dann auf ein Diagramm aufgetragen, um es den Händlern zu ermöglichen, geglättete Daten zu betrachten, anstatt sich auf die alltäglichen Preisschwankungen zu konzentrieren, die allen Finanzmärkten innewohnen. Die einfachste Form eines gleitenden Durchschnitts, die in geeigneter Weise als ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) bekannt ist, wird berechnet, indem man das arithmetische Mittel eines gegebenen Satzes von Werten annimmt. Zum Beispiel, um einen grundlegenden 10-Tage gleitenden Durchschnitt zu berechnen, würden Sie die Schlusskurse aus den letzten 10 Tagen addieren und dann das Ergebnis mit 10 teilen. In Abbildung 1 ist die Summe der Preise für die letzten 10 Tage (110) Geteilt durch die Anzahl der Tage (10), um den 10-Tage-Durchschnitt zu erreichen. Wenn ein Händler einen 50-tägigen Durchschnitt anstatt sehen möchte, würde die gleiche Art von Berechnung gemacht werden, aber es würde die Preise in den letzten 50 Tagen enthalten. Der daraus resultierende Durchschnitt unter (11) berücksichtigt die letzten 10 Datenpunkte, um den Händlern eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie ein Vermögenswert in Bezug auf die letzten 10 Tage festgesetzt wird. Vielleicht fragen Sie sich, warum technische Händler dieses Werkzeug einen gleitenden Durchschnitt nennen und nicht nur ein normales Mittel. Die Antwort ist, dass, wenn neue Werte verfügbar werden, die ältesten Datenpunkte aus dem Set gelöscht werden müssen und neue Datenpunkte kommen müssen, um sie zu ersetzen. Damit wird der Datensatz ständig auf neue Daten übertragen, sobald er verfügbar ist. Diese Berechnungsmethode stellt sicher, dass nur die aktuellen Informationen berücksichtigt werden. In Abbildung 2, sobald der neue Wert von 5 dem Satz hinzugefügt wird, bewegt sich der rote Kasten (der die letzten 10 Datenpunkte repräsentiert) nach rechts und der letzte Wert von 15 wird aus der Berechnung gelöscht. Weil der relativ kleine Wert von 5 den hohen Wert von 15 ersetzt, würden Sie erwarten, dass der Durchschnitt der Datensatzabnahme, was es tut, in diesem Fall von 11 bis 10 zu sehen. Was verschieben die Durchschnitte aussehen Einmal die Werte der MA wurden berechnet, sie werden auf ein Diagramm geplottet und dann verbunden, um eine gleitende durchschnittliche Linie zu erzeugen. Diese geschwungenen Linien sind auf den Charts der technischen Händler üblich, aber wie sie verwendet werden, kann drastisch variieren (mehr dazu später). Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, ist es möglich, mehr als einen gleitenden Durchschnitt zu jedem Diagramm hinzuzufügen, indem Sie die Anzahl der in der Berechnung verwendeten Zeiträume anpassen. Diese geschwungenen Linien mögen anfangs ablenkend oder verwirrend erscheinen, aber sie werden sich daran gewöhnt, wie es die Zeit verläuft. Die rote Linie ist einfach der durchschnittliche Preis in den letzten 50 Tagen, während die blaue Linie der durchschnittliche Preis in den letzten 100 Tagen ist. Nun, da Sie verstehen, was ein gleitender Durchschnitt ist und wie es aussieht, führen Sie gut eine andere Art von gleitenden Durchschnitt ein und untersuchen, wie es sich von dem zuvor erwähnten einfachen gleitenden Durchschnitt unterscheidet. Der einfache gleitende Durchschnitt ist bei den Händlern sehr beliebt, aber wie alle technischen Indikatoren hat er seine Kritiker. Viele Einzelpersonen argumentieren, dass die Nützlichkeit des SMA begrenzt ist, weil jeder Punkt in der Datenreihe gleich gewichtet wird, unabhängig davon, wo er in der Sequenz auftritt. Kritiker argumentieren, dass die jüngsten Daten signifikanter sind als die älteren Daten und einen größeren Einfluss auf das Endergebnis haben sollten. Als Reaktion auf diese Kritik begannen die Händler, den jüngsten Daten mehr Gewicht zu verleihen, was seither zur Erfindung von verschiedenen Arten von neuen Durchschnittswerten geführt hat, wobei der populärste der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) ist. (Für weitere Lesungen siehe Grundlagen der gewichteten gleitenden Mittelwerte und was ist der Unterschied zwischen einer SMA und einer EMA) Exponentieller bewegter Durchschnitt Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist eine Art gleitender Durchschnitt, der den jüngsten Preisen mehr Gewicht verleiht, um es besser zu machen Zu neuen Informationen. Lernen der etwas komplizierten Gleichung für die Berechnung einer EMA kann für viele Händler unnötig sein, da fast alle Charting-Pakete die Berechnungen für Sie machen. Jedoch für Sie Mathe-Aussenseiter da draußen, hier ist die EMA-Gleichung: Wenn Sie die Formel verwenden, um den ersten Punkt der EMA zu berechnen, können Sie feststellen, dass es keinen Wert gibt, der als vorherige EMA verwendet werden kann. Dieses kleine Problem kann gelöst werden, indem man die Berechnung mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt und mit der obigen Formel von dort weiter fortfährt. Wir haben Ihnen eine Beispielkalkulationstabelle zur Verfügung gestellt, die reale Beispiele enthält, wie man sowohl einen einfachen gleitenden Durchschnitt als auch einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt berechnet. Der Unterschied zwischen EMA und SMA Nun, da Sie ein besseres Verständnis davon haben, wie die SMA und die EMA berechnet werden, können Sie sich einen Blick darauf werfen, wie sich diese Durchschnittswerte unterscheiden. Mit Blick auf die Berechnung der EMA, werden Sie feststellen, dass mehr Wert auf die jüngsten Datenpunkte gesetzt wird, so dass es eine Art von gewichteten Durchschnitt. In Abbildung 5 ist die Anzahl der in jedem Durchschnitt verwendeten Zeiträume identisch (15), aber die EMA reagiert schneller auf die sich ändernden Preise. Beachten Sie, wie die EMA einen höheren Wert hat, wenn der Preis steigt, und fällt schneller als die SMA, wenn der Preis sinkt. Diese Reaktionsfähigkeit ist der Hauptgrund, warum viele Händler es vorziehen, die EMA über die SMA zu nutzen. Was sind die verschiedenen Tage Mittleren Durchlauf-Durchschnitten sind ein völlig anpassbarer Indikator, was bedeutet, dass der Benutzer frei wählen kann, was Zeitrahmen sie beim Erstellen des Durchschnitts wollen. Die häufigsten Zeiträume, die bei gleitenden Durchschnitten verwendet werden, sind 15, 20, 30, 50, 100 und 200 Tage. Je kürzer die Zeitspanne ist, um den Durchschnitt zu schaffen, desto empfindlicher wird es Preisänderungen. Je länger die Zeitspanne, desto weniger empfindlich oder mehr geglättet wird, wird der Durchschnitt sein. Es gibt keinen richtigen Zeitrahmen, um bei der Einrichtung Ihrer gleitenden Durchschnitte zu verwenden. Der beste Weg, um herauszufinden, welche am besten für Sie arbeitet, ist, mit einer Reihe von verschiedenen Zeiträumen zu experimentieren, bis Sie eine finden, die zu Ihrer Strategie passt. Verschieben von Durchschnittswerten: So verwenden Sie ThemMACD (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) MACD (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) Einleitung Entwickelt von Gerald Appel in den späten siebziger Jahren ist der Moving Average ConvergenceDivergence Oszillator (MACD) einer der einfachsten und effektivsten Impulsindikatoren verfügbar. Die MACD verwandelt zwei Trend-Indikatoren, gleitende Durchschnitte. In einen Impulsoszillator durch Subtrahieren des längeren gleitenden Mittels aus dem kürzeren gleitenden Durchschnitt. Infolgedessen bietet die MACD das Beste aus beiden Welten: Trend und Dynamik. Der MACD schwankt oberhalb und unterhalb der Nulllinie, während die gleitenden Mittelwerte konvergieren, kreuzen und divergieren. Händler können nach Signalleitungsüberkreuzungen, Mittellinienüberkreuzungen und Divergenzen suchen, um Signale zu erzeugen. Da die MACD unbegrenzt ist, ist es nicht besonders nützlich, um überkaufte und überverkaufte Levels zu identifizieren. Hinweis: MACD kann entweder als Mac-Dee oder M-A-C-D ausgesprochen werden. Hier ist ein Beispiel-Diagramm mit dem MACD-Indikator im unteren Panel: Berechnung Die MACD-Linie ist die 12-Tage-Exponential Moving Average (EMA) abzüglich der 26-Tage-EMA. Für diese gleitenden Durchschnitte werden die Schlusskurse verwendet. Eine 9-tägige EMA der MACD-Linie ist mit dem Indikator aufgetragen, um als Signalleitung zu fungieren und Wendungen zu identifizieren. Das MACD Histogramm repräsentiert den Unterschied zwischen MACD und seiner 9-Tage-EMA, der Signalleitung. Das Histogramm ist positiv, wenn die MACD-Leitung oberhalb ihrer Signalleitung liegt und negativ ist, wenn die MACD-Leitung unterhalb der Signalleitung liegt. Die Werte von 12, 26 und 9 sind die typische Einstellung, die mit dem MACD verwendet wird, jedoch können andere Werte je nach Trading-Stil und Ziele ersetzt werden. Interpretation Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei dem MACD um die Konvergenz und Divergenz der beiden gleitenden Mittelwerte. Konvergenz tritt auf, wenn sich die bewegten Durchschnitte aufeinander zu bewegen. Divergenz tritt auf, wenn sich die gleitenden Mittelwerte voneinander weg bewegen. Der kürzere gleitende Durchschnitt (12-Tage) ist schneller und verantwortlich für die meisten MACD-Bewegungen. Der längere gleitende Durchschnitt (26-Tage) ist langsamer und weniger reaktiv gegenüber Preisänderungen des zugrunde liegenden Wertpapiers. Die MACD-Linie oszilliert oberhalb und unterhalb der Nulllinie, die auch als Mittellinie bekannt ist. Diese Crossover signalisieren, dass die 12-tägige EMA die 26-Tage-EMA überquert hat. Die Richtung hängt natürlich von der Richtung des gleitenden Durchschnittskreuzes ab. Positive MACD zeigt an, dass die 12-Tage-EMA über der 26-Tage-EMA liegt. Positive Werte steigen, da die kürzere EMA weiter von der längeren EMA abweicht. Dies bedeutet, dass die Aufwärtsbewegung zunimmt. Negative MACD-Werte zeigen an, dass die 12-Tage-EMA unter der 26-Tage-EMA liegt. Negative Werte steigen, da die kürzere EMA weiter unterhalb der längeren EMA abweicht. Dies bedeutet, dass die Abwärtsbewegung zunimmt. Im obigen Beispiel zeigt der gelbe Bereich die MACD-Linie im negativen Bereich, da die 12-tägige EMA unter der 26-tägigen EMA handelt. Das erste Kreuz trat Ende September auf (schwarzer Pfeil) und der MACD zog weiter in negatives Territorium, als die 12-Tage-EMA weiter von der 26-Tage-EMA abwich. Der orangefarbene Bereich hebt einen Zeitraum positiver MACD-Werte hervor, bei denen die 12-tägige EMA über der 26-tägigen EMA lag. Beachten Sie, dass die MACD-Linie während dieses Zeitraums unter 1 blieb (rote gepunktete Linie). Dies bedeutet, dass der Abstand zwischen der 12-tägigen EMA und der 26-tägigen EMA weniger als 1 Punkt betrug, was kein großer Unterschied ist. Signalleitungsübergänge Signalleitungsübergänge sind die gängigsten MACD-Signale. Die Signalleitung ist eine 9-tägige EMA der MACD-Leitung. Als gleitender Durchschnitt des Indikators, führt er die MACD und macht es einfacher, MACD-Wendungen zu erkennen. Ein bullish crossover tritt auf, wenn der MACD auftaucht und über die Signalleitung kreuzt. Eine bärige Überkreuzung tritt auf, wenn der MACD abfällt und unter die Signalleitung geht. Crossovers kann ein paar Tage oder ein paar Wochen dauern, alles hängt von der Stärke des Umzugs ab. Due Diligence ist erforderlich, bevor sie sich auf diese gemeinsamen Signale verlassen. Signalleitungsübergänge bei positiven oder negativen Extremen sollten mit Vorsicht betrachtet werden. Auch wenn die MACD keine oberen und unteren Grenzen hat, können die Chartisten historische Extreme mit einer einfachen visuellen Bewertung abschätzen. Es ist ein starker Schritt in der zugrunde liegenden Sicherheit, um die Dynamik auf ein Extrem zu drücken. Auch wenn die Bewegung fortgesetzt werden kann, ist die Dynamik wahrscheinlich zu verlangsamen, und dies wird in der Regel eine Signalleitung Crossover an den Extremitäten zu produzieren. Die Volatilität in der zugrunde liegenden Sicherheit kann auch die Anzahl der Crossover erhöhen. Die folgende Tabelle zeigt IBM mit seinem 12-Tage-EMA (grün), 26-Tage-EMA (rot) und dem 12,26,9 MACD im Indikatorfenster. Es gab acht Signalleitungsübergänge in sechs Monaten: vier oben und vier unten. Es gab einige gute Signale und einige schlechte Signale. Der gelbe Bereich hebt einen Zeitraum hervor, in dem die MACD-Linie über 2 stieg, um ein positives Extrem zu erreichen. Im April und Mai gab es zwei bärische Signalleitungsübergänge, aber IBM setzte sich weiter fort. Auch wenn sich der Aufschwung nach dem Aufschwung verlangsamte, war der Aufwärtstrend im April-Mai immer noch stärker als die Abwärtsbewegung. Die dritte bärische Signalleitung Crossover im Mai führte zu einem guten Signal. Centerline Crossovers Centerline Crossover sind die nächsten häufigsten MACD Signale. Eine bullische Mittellinienüberkreuzung tritt auf, wenn sich die MACD-Linie über die Nulllinie bewegt, um positiv zu werden. Dies geschieht, wenn die 12-tägige EMA der zugrunde liegenden Sicherheit über die 26-tägige EMA zieht. Ein bärischer Mittellinienübergang tritt auf, wenn der MACD unter die Nulllinie bewegt, um negativ zu werden. Dies geschieht, wenn die 12-Tage-EMA unter die 26-Tage-EMA geht. Centerline Crossovers können ein paar Tage oder ein paar Monate dauern. Alles hängt von der Stärke des Trends ab. Der MACD wird solange positiv bleiben, solange es einen anhaltenden Aufwärtstrend gibt. Der MACD bleibt bei einem anhaltenden Abwärtstrend negativ. Die nächste Tabelle zeigt Pulte Homes (PHM) mit mindestens vier Mittellinienkreuzen in neun Monaten. Die daraus resultierenden Signale funktionierten gut, weil mit diesen Mittellinien-Crossovers starke Trends auftraten. Unten ist ein Diagramm von Cummins Inc (CMI) mit sieben Mittellinien-Crossover in fünf Monaten. Im Gegensatz zu Pulte Homes hätten diese Signale zu zahlreichen Whipsaws geführt, weil nach den Crossovers keine starken Trends entstanden sind. Die nächste Tabelle zeigt 3M (MMM) mit einem bullish-Mittellinien-Crossover Ende März 2009 und einem Bären-Mittellinien-Crossover Anfang Februar 2010. Dieses Signal dauerte 10 Monate. Mit anderen Worten, die 12-Tage-EMA war über die 26-Tage-EMA für 10 Monate. Das war ein starker Trend. Divergenzen Divergenzen bilden, wenn der MACD von der Preisaktion des zugrunde liegenden Wertpapiers abweicht. Eine bullische Divergenz bildet sich, wenn eine Sicherheit einen niedrigeren Tiefstand aufweist und die MACD einen höheren Tiefstand bildet. Der niedrigere Tiefstand in der Sicherheit bestätigt den aktuellen Abwärtstrend, aber der höhere Tiefstand im MACD zeigt weniger Abwärtsschwung. Trotz weniger nachteiliger Dynamik übertrifft die Abwärtsdynamik immer noch die Aufwärtsbewegung, solange die MACD im negativen Bereich bleibt. Die Verlangsamung der Abwärtsbewegung kann manchmal eine Trendumkehr oder eine große Rallye vorhersehen. Die nächste Grafik zeigt Google (GOOG) mit einer bullish Divergenz im Oktober-November 2008. Zuerst bemerken wir, dass wir die Schlusskurse verwenden, um die Divergenz zu identifizieren. Die MACD039s gleitenden Durchschnitte basieren auf Schlusskursen und wir sollten auch die Schließung der Preise in der Sicherheit berücksichtigen. Zweitens bemerken, dass es klare Reaktions-Tiefs (Trog) gab, da sowohl Google als auch seine MACD-Linie im Oktober und Ende November hüpften. Drittens bemerken, dass der MACD einen höheren Tiefstand bildete, als Google im November einen niedrigeren Tiefstand machte. Die MACD tauchte mit einer bullish Divergenz mit einem Signalleitung Crossover Anfang Dezember auf. Google bestätigte eine Umkehrung mit Widerstandsausbruch. Eine bärische Divergenz bildet sich, wenn eine Sicherheit ein höheres Hochzeichen aufnimmt und die MACD-Linie ein niedrigeres Hoch bildet. Die höhere Hoch in der Sicherheit ist normal für einen Aufwärtstrend, aber die niedrigere hohe in der MACD zeigt weniger Aufwärtsbewegung. Auch wenn der Aufwärtsimpuls weniger sein kann, liegt der Aufwärtsimpuls immer noch nach unten, während der MACD positiv ist. Abnehmende Aufwärtsbewegung kann manchmal eine Trendumkehr oder einen erheblichen Rückgang vorhersagen. Unten sehen wir Gamestop (GME) mit einer großen bärischen Divergenz von August bis Oktober. Der Vorrat schmiedete ein höheres Hoch über 28, aber die MACD Linie fiel seinem vorherigen hohen und bildete ein niedrigeres Hoch. Die nachfolgende Signalleitung Crossover und Support Pause in der MACD waren bärisch. Auf der Preisliste, bemerken Sie, wie gebrochene Unterstützung zum Widerstand auf dem Rückfallsprung im November (rote gepunktete Linie) wurde. Dieser Rückfall stellte eine zweite Chance dar, kurz zu verkaufen oder zu verkaufen. Abweichungen sollten mit Vorsicht getroffen werden. Bearish Divergenzen sind alltäglich in einem starken Aufwärtstrend, während bullische Divergenzen oft in einem starken Abwärtstrend auftreten. Ja, das hast du richtig gelesen. Uptrends beginnen oft mit einem starken Fortschritt, der einen Anstieg im Aufwärtsimpuls (MACD) erzeugt. Auch wenn der Aufwärtstrend andauert, fährt er mit einem langsameren Tempo fort, der die MACD von ihren Höhen absenkt. Der Upside-Impuls darf nicht so stark sein, aber der Aufwärts-Impuls übertrifft immer noch den Abwärtsimpuls, solange die MACD-Linie über Null liegt. Das Gegenteil tritt zu Beginn eines starken Abwärtstrends auf. Die nächste Grafik zeigt die SampP 500 ETF (SPY) mit vier bärischen Divergenzen von August bis November 2009. Trotz weniger Aufwärtstrend setzte sich die ETF weiter fort, weil der Aufwärtstrend stark war. Beachten Sie, wie SPY seine Reihe von höheren Höhen und höheren Tiefs fortsetzte. Denken Sie daran, upside Impuls ist stärker als Downside Impuls, solange seine MACD ist positiv. Sein MACD (Impuls) kann weniger positiv (stark) gewesen sein, da der Fortschritt verlängert wurde, aber es war immer noch weitgehend positiv. Schlussfolgerungen Die MACD-Indikator ist besonders, weil sie Impulse und Tendenzen in einem Indikator zusammenführt. Diese einzigartige Mischung aus Trend und Impuls kann auf tägliche, wöchentliche oder monatliche Charts angewendet werden. Die Standardeinstellung für MACD ist der Unterschied zwischen den EMAs mit 12 und 26 Jahren. Chartisten, die nach mehr Empfindlichkeit suchen, können einen kürzeren kurzfristigen gleitenden Durchschnitt und einen längeren, langfristig gleitenden Durchschnitt versuchen. MACD (5,35,5) ist empfindlicher als MACD (12,26,9) und könnte besser für wöchentliche Charts geeignet sein. Chartisten, die weniger Empfindlichkeit suchen, können die gleitenden Durchschnitte verlängern. Eine weniger empfindliche MACD wird noch oberhalb von Null oszillieren, aber die Mittellinienübergänge und Signalleitungsübergänge werden weniger häufig sein. Die MACD ist nicht besonders gut für die Identifizierung von überkauften und überverkauft Ebenen. Auch wenn es möglich ist, Ebenen zu identifizieren, die historisch überkauft oder überverkauft sind, hat der MACD keine Ober - oder Untergrenzen, um seine Bewegung zu binden. Bei scharfen Zügen kann die MACD auch weiterhin über ihre historischen Extreme hinausgehen. Schließlich ist zu erinnern, dass die MACD-Linie mit der tatsächlichen Differenz zwischen zwei gleitenden Durchschnitten berechnet wird. Dies bedeutet, dass die MACD-Werte vom Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers abhängen. Die MACD-Werte für 20 Aktien können von -1,5 bis 1,5 reichen, während die MACD-Werte für eine 100 von -10 bis 10 reichen können. Es ist nicht möglich, MACD-Werte für eine Gruppe von Wertpapieren mit unterschiedlichen Preisen zu vergleichen. Wenn du Impulsmessungen vergleicht, solltest du den Procedure Price Oscillator (PPO) verwenden. Statt der MACD. Hinzufügen der MACD-Anzeige zu SharpCharts Die MACD kann als Indikator oben, unter oder hinter einem security039s Preisplot gesetzt werden. Die Platzierung der MACD hinter dem Preisplot macht es leicht, Momentumbewegungen mit Preisbewegungen zu vergleichen. Sobald die Anzeige aus dem Dropdown-Menü ausgewählt ist, erscheint die Standardparametereinstellung: (12,26,9). Diese Parameter können eingestellt werden, um die Empfindlichkeit zu erhöhen oder die Empfindlichkeit zu verringern. Das MACD-Histogramm erscheint mit dem Indikator oder kann als separates Kennzeichen hinzugefügt werden. Setzen Sie die Signalleitung auf 1, (12,26,1), entfernen Sie das MACD Histogramm und die Signalleitung. Eine separate Signalleitung, ohne das Histogramm, kann durch Auswahl von Exp Mov Avg aus dem Menü "Advanced Options Overlays" hinzugefügt werden. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm der MACD-Anzeige. Verwenden der MACD mit StockCharts Scans Hier sind einige Beispiel-Scans, die StockCharts-Mitglieder verwenden können, um nach verschiedenen MACD-Signalen zu suchen: MACD Bullish Signal Line Cross. Dieser Scan zeigt Aktien, die über ihren 200-Tage gleitenden Durchschnitt handeln und eine bullish Signalleitung Crossover in MACD haben. Beachten Sie auch, dass MACD erforderlich ist, um negativ zu sein, um sicherzustellen, dass dieser Aufschwung nach einem Pullback auftritt. Dieser Scan ist nur als Starter für weitere Verfeinerung gedacht. MACD Bearish Signal Line Kreuz. Dieser Scan zeigt Aktien, die unter ihrem 200-Tage gleitenden Durchschnitt handeln und eine bärische Signalleitung Crossover in MACD haben. Beachten Sie auch, dass MACD erforderlich ist, um positiv zu sein, um sicherzustellen, dass dieser Abschwung nach einem Bounce auftritt. Dieser Scan ist nur als Starter für weitere Verfeinerung gedacht. Weitere Studie: Aus dem Schöpfer bietet dieses Buch eine umfassende Studie zur Verwendung und Interpretation von MACD. Technische Analyse - Elektrowerkzeuge für aktive Investoren Gerald AppelHow to Moving Averages Moving Averages helfen uns, zuerst den Trend zu definieren und zweitens, um Veränderungen im Trend zu erkennen. Das ist es. Es gibt nichts anderes, wo sie gut sind. Alles andere ist nur eine Zeitverschwendung. Ich werde nicht in die blutigen Details über, wie sie konstruiert werden. Es gibt etwa eine zillion Webseiten, die das mathematische Make-up von ihnen erklären werden. Krank lassen Sie das auf eigene Faust machen, wenn Sie sich aus Ihrem Kopf extrem gelangweilt haben Aber alles, was Sie wirklich wissen müssen, ist, dass eine gleitende durchschnittliche Linie nur der durchschnittliche Preis einer Aktie im Laufe der Zeit ist. Das ist es. Die beiden gleitenden Durchschnitte verwende ich zwei gleitende Durchschnitte: die 10 Periode einfach gleitenden Durchschnitt (SMA) und die 30 Periode exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA). Ich benutze ein langsameres und schnelleres. Warum denn wenn der schnellere (10) den langsamen überquert (30), wird er oft eine Trendänderung signalisieren. Lets Blick auf ein Beispiel: Sie können in der Tabelle oben sehen, wie diese Zeilen Ihnen helfen können, Trends zu definieren. Auf der linken Seite des Diagramms liegt der 10 SMA über der 30 EMA und der Trend ist hoch. Die 10 SMA kreuzt unterhalb der 30 EMA Mitte August und der Trend ist unten. Dann kreuzen die 10 SMA im September durch die 30 EMA und der Trend geht wieder - und es bleibt für einige Monate danach. Hier sind die Regeln: Fokus auf Long-Positionen nur, wenn die 10 SMA über die 30 EMA ist. Fokus auf kurze Positionen nur, wenn die 10 SMA unterhalb der 30 EMA ist. Es kommt nicht einfacher als das und es wird IMMER Sie auf der rechten Seite des Trends halten Beachten Sie, dass gleitende Durchschnitte nur gut funktionieren, wenn eine Aktie Trends - nicht, wenn sie in einem Trading-Bereich sind. Wenn ein Bestand (oder der Markt selbst) schlampig wird, dann können Sie gleitende Durchschnitte ignorieren - sie werden nicht arbeiten Hier sind die wichtigen Dinge zu erinnern (für lange Positionen - umgekehrt für kurze Positionen.): Die 10 SMA muss über der 30 EMA sein. Zwischen den gleitenden Durchschnitten muss viel Platz vorhanden sein. Beide gleitenden Mittelwerte müssen nach oben geneigt sein. Die 200 Periode gleitenden Durchschnitt Die 200 SMA wird verwendet, um Stier Gebiet von Bären Gebiet zu trennen. Studien haben gezeigt, dass durch die Fokussierung auf lange Positionen über dieser Linie und Short-Positionen unterhalb dieser Linie kann Ihnen eine leichte Kante. Sie sollten diese gleitenden Mittelwerte zu allen Ihren Diagrammen in allen Zeitrahmen hinzufügen. Ja. Wöchentliche Charts, Tages-Charts und Intra-Day (15 min, 60 min) Charts. Die 200 SMA ist der wichtigste gleitende Durchschnitt auf einem Aktien-Chart zu haben. Sie werden überrascht sein, wie oft eine Aktie in diesem Bereich umgekehrt wird. Nutzen Sie dies zu Ihrem Vorteil Auch beim Schreiben von Scans für Aktien, können Sie dies als zusätzlichen Filter verwenden, um potenzielle lange Setups, die über dieser Zeile und potenzielle kurze Setups, die unterhalb dieser Zeile sind zu finden. Unterstützung und Widerstand Im Gegensatz zu den populären Glauben, Bestände finden keine Unterstützung oder laufen in Widerstand auf bewegten Durchschnitten. Viele Male hören Sie Händler sagen, Hey, schauen Sie sich diese Aktie Es hüpfte von der 50 Tage gleitenden Durchschnitt Warum sollte eine Aktie plötzlich abprallen von einer Zeile, dass einige Trader auf eine Aktie Chart Es würde nicht. Eine Aktie wird nur bounce (wenn man es so nennen will) von offiziellen Preisniveaus, die in der Vergangenheit aufgetreten sind - nicht eine Linie auf einem Diagramm. Aktien werden rückläufig (oben oder unten) auf Preisniveaus, die in der Nähe von populären gleitenden Durchschnitten sind, aber sie nicht umkehren an der Linie selbst. Also, nehmen Sie an, Sie schauen auf ein Diagramm und Sie sehen die Aktie zurückziehen, sagen wir, die 200 Periode gleitenden Durchschnitt. Schauen Sie sich die Preisniveaus auf dem Chart an, die sich in der Vergangenheit als signifikante Unterstützungs - oder Widerstandsbereiche erwiesen haben. Das sind die Bereiche, in denen die Aktie wahrscheinlich umgekehrt wird.